MathWorks Fixed-Income Toolbox

Fixed-Income Toolbox включает средства для работы с разнообразными долговыми инструментами. Позволяет вычислять накопленный купонный доход, прибыль, доходность, следующую дату погашения купона. Содержит средства моделирования обобщенных пулов и ипотечных кредитов, а также функции для расчета эффективной продолжительности пула с использованием OAS метода. Расчет основных рисков для портфеля пула ипотек с использованием свойств выпуклости, продолжительности и средневзвешенного периода погашения.

Ключевые возможности:

• Вычисление цены и доходности ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных кредитов.
• Расчет цены, прибыли, учетной ставки и ставки безубыточности.
• Краткосрочные казначейские векселя.
• Расчет курса и чувствительности свопа.

Для работы пакета требуется:

• MATLAB.
• Fina​ncial Toolbox.
• Statistics Toolbox.
• Optimization Toolbox.