MathWorks Financial Derivatives Toolbox

Ключевые возможности:

• Вычисление цен и чувствительности разнообразных опционов с использованием метода Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR) и равновероятной (EQP) модели.
• Расчет цен и чувствительности инструментов с фиксированным доходом с использованием моделей: HJM, BDT, BK и HW.
• Разработка стратегии для минимизации стоимости хеджирования портфеля при заданном наборе чувствительностей, а также минимизация чувствительности портфеля при заданном максимуме цен.
• Расчет цен на базе моделирования структуры процентных ставок.

Для работы пакета требуется:

• MATLAB.
• Financial Toolbox.
• Statistics Toolbox.
• Optimization Toolbox.